Modul: backtesting
Testirali ste strategiju na stvarnim podacima — ili samo na pretpostavkama?
Lijepi Grupa backtesting modul simulira prošlost do deset godina unatrag, uključujući troškove i klizanje.
Backtest koji odražava stvarno tržišno okruženje
Mnogi backtest alati daju lažno optimistične rezultate jer ne uzimaju u obzir transakcijske troškove, bid-ask spread i klizanje pri egzekuciji. Lijepi Grupa backtesting modul simulira sve navedene faktore koristeći stvarne historijske tick-podatke. Rezultati uključuju sharpe ratio, maksimalni drawdown, win rate i prosječno trajanje pozicije — sve u interaktivnom izvješću koje možete izvesti u PDF ili CSV za daljnju analizu.
Tehničke karakteristike modula
10 godina povijesti
Podaci segaju do 2014. godine za većinu instrumenata u katalogu, uključujući dionice, forex parove i odabrane ETF-ove. Tick rezolucija dostupna je za posljednje tri godine.
Rezultati za dvije minute
Paralelna obrada na cloud infrastrukturi osigurava da čak i složena strategija s više instrumenata i dugim vremenskim rasponom vrati rezultate u roku od dvije minute.
Detaljno izvješće metrika
Sharpe ratio, Sortino ratio, maksimalni drawdown, kalmar ratio, win rate i prosječno trajanje pozicije prikazani su u jednom panelu uz vizualni ekvity curve grafikon.
Walk-forward validacija
Izbjegnite prekomjernu prilagodbu (overfitting) uz automatiziranu walk-forward analizu koja strategiju testira na uzastopnim, nepreklapajućim vremenskim intervalima i prikazuje konzistentnost rezultata.
„Koristio sam tri različita backtesting alata prije Lijepi Grupe. Jedino ovdje su rezultati bili usporedivi s onim što se zaista događalo u live trgovanju — razlika u drawdownu između testa i prakse bila je manja od 4 %. To je bila presudna razlika za moju odluku.”
Dario Blažević, kvantitatini analitičar, Rijeka
Pokrenite backtesting bez ikakve obveze
14 dana besplatnog pristupa punom modulu — uključujući walk-forward analizu.